债券组合久期的计算方法

【债券组合久期的计算方法】债券组合久期是衡量债券投资组合对利率变动敏感性的指标，常用于风险管理与资产配置。其计算方法基于各债券的久期与其在组合中的权重。

总结：

债券组合久期为各债券久期乘以其市值占比后的加权平均值。

说明：

加权久期 = 久期 × 权重，组合久期为所有加权久期之和。该方法简单直观，适用于多数债券组合分析。

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